A European-type option pricer with QuantLibXL

Some time ago, we wrote a C++/QuantLib code for a European-style options pricer . Today, we jump into QuantLibXL, a wrapper that exports QuantLib functions to Excel.

We provide a QLXL European Option workbook. Hopefully, close examination of the second tab will provide guidance on how to build option pricers with QuantLibXL.

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